经济学论文模型构建的七个步骤与两个标准

在确定了选题、关键问题以及分析框架之后,我们就很清楚,自己要做什么以及怎么做。到这一步,我们就已经可以进入分析阶段和写作阶段了。以我自己的研究(经济学)为例,来与大家分享分析阶段中要注意的七个步骤与两个标准。

一、经济模型的“七个步骤”

分析阶段的第一步,就是要设定经济模型。在经济模型里面,一般要包含几个方面:一个是你关注的经济问题的基本经济环境。另外,你是考虑市场中的问题,还是去考虑组织内部的问题。

(一)经济环境

经济模型里面的第一个步骤是经济环境。对于市场中的经济问题,它有自己的分析逻辑与分析框架。而如果是组织内部的经济问题,它也有自己的一套分析逻辑。所以,第一点要交代清楚的是经济的环境。

(二)行为主体

第二个步骤是经济环境下面的行为主体。怎么来刻画这个行为主体?怎么来表征这个行为主体?一般来讲,最简单的就是偏好和禀赋。大家都知道,去描述一个经济主体或行为主体的时候,它的偏好、目标,它的禀赋,以及它可以选择的东西的集合,都是我们要考虑的。

(三)信息结构

现代经济学基本上都是在信息不对称的大框架下来回答问题的。针对这些问题,我们就需要界定好,在经济环境下面的经济行为主体之间各自掌握的信息是什么。回答这个问题,就是回答经济模型里面的信息结构,这个也是要界定清楚的。

(四)个体决策

个体决策可以分为个体的决策以及主体之间的博弈。至于说具体是哪一个,这又取决于你要研究的问题。比如说,如果你的研究问题里面就是单个个体的决策,或者单一部门的生产决策,那么它在实质上就是一个决策问题。

(五)主体博弈

当然,更加普遍的是对策问题或者博弈问题。就是说,在不同的主体之间,它们会有一个什么样的博弈结构,以及各自的策略集合是什么,或者行动的空间是什么。我们需要把它们描述清楚。以博弈为例来说的话,设计这一点时,我们需要通过一些博弈树或者博弈的图,又或者这种时序的图来描述这种博弈。这样的话,大家就会非常清晰地知道,这些不同的主体在你的经济问题里面,到底是怎么样的互动关系。

(六)均衡概念

有了以上这几个步骤之后,如果你想让你这个模型是完备的或者完整的,那么就会涉及到你要采用什么样的均衡概念。我们为什么会要强调均衡概念?它的原因是,首先,你在分析这些问题的时候,你要关注的最终到底是个什么样的结果?比如说,是一种均衡的状态,还是某种动态的非均衡的状态?如果是均衡的状态,或者说大家关注的是某种稳定的结果的话,那么,你到底要用什么样的均衡概念?我们都知道,不同的信息结构以及不同的博弈结构所用的均衡概念是不一样的。大家也都知道,光均衡的概念都有好多种。比较常见的,像纳什均衡、贝叶斯纳什均衡,还有PBE(完美贝叶斯纳什均衡),它也是根据经济环境中博弈的具体结构来确定、来选择合理的均衡概念的。

另外,在模型设定时交代均衡概念,也是为了便于审稿人和作者之间的对话。就是说,我们始终都是在寻求一种审稿人或主编和作者都存在共识的语言体系或话语体系。在这个话语体系下面进行对话,他们能更快、更容易去理解你的分析,更方便地判断你这个研究的价值和贡献。总之,它们的作用就是帮助我们在读者和审稿人之间形成一种共同语言。

(七)主要假设

有了这些之后,就会涉及到主要的假设。因为,我们都知道,每一种经济理论的成立都是有边界的,并不存在任何一个“放之四海而皆准”的经济理论。所有的理论都有自己成立的边界,超出了这些边界,它的结论都有可能是不成立的。所以,我们自己在做研究的时候,想要得到我们自己关注的结果,往往也都需要一些假设。当然,这些假设越宽松越好。从某种意义上来说,假设越宽松,就说明这种假设更容易成立,你的结论也就更加稳健。你的结论更加稳健,这个结论自然也就比较好。

二、经济模型构建需遵循的“两个标准”

上面这七点是一个经济模型所必须要具备的步骤。但是,在写这些东西的时候,我们还要遵循两个标准。

(一)模型构建需要有理有据

我们都知道,经济模型是对现实的抽象和提炼,如果你把现实的问题模型化为一种比较抽象的模型,或是把现实的问题提炼成了一个抽象的模型,那么一定要有理有据。也就是说,我们这样处理是合理的,也是有依据的。

“有据”这个“据”可以有两个方面。一种是有现实依据,即现实中的确是这样的;还有一种,是一些经典的文献或者一些比较前沿的文献,它们也是这么处理的。所以,我们可以从这两种逻辑来寻找依据。而“有理”,就是说,你这个模型的设定与构建是有逻辑的,并不是非常散的那种感觉。换句话说,它是一个整体上逻辑非常自洽的经济模型。这是第一点,模型构建需要有理有据。

(二)模型构建需要清晰简洁

更高的要求,就需要我们做到清晰简洁。就是说,我们要用最精炼的语言把这几个要素呈现出来。比如说,对于审稿人也好,或者就是学术同行也好,他们拿到你的论文一看,很快就能知道你在分析什么问题,你研究的经济中到底存在什么样的关系、有哪些人、什么要素,以及到底有一个什么样的结构。如果写得比较冗余啰嗦的话,一个比较大的弊端,就是有可能会让审稿人误判。他可能就不知道你到底在研究什么东西,因而很容易直接就把这个论文扔到边上,甚至毙掉。因为,现在的审稿人,他们自己的研究压力也很大。尤其是一些比较厉害的审稿人,他们手上待审的稿子又非常多,所以,他们没有太多的耐心去从这一大堆的内容里面寻找他关注的点。

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《经济学原理》中最经典的10个模型

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《经济学原理》是经济学入门的经典读物,对于初学者建立基本的经济学思维框架非常重要。有记者曾采访著名企业家埃隆·马斯克:为什么他会这么成功,他说他思考问题喜欢从最基础的原理出发,对他影响最大的两门课程是《物理学》和《经济学原理》,因为这两门课程为他提供了最基本原理的思考框架。

经济学的思维框架是通过一个个经济学模型来表达的。本文梳理经典著作曼昆版的《经济学原理》提出其中最经典的10个模型,其中4个微观经济学模型,6个宏观经济学模型。掌握这10个经典模型,就可以建立起基本的经济学思维模式,能像经济学家一样思考问题。当然像经济学家一样思考问题,并不一定带来真理,但这是市场经济时代最重要的经济社会问题思考框架,至少如英国经济学家琼·罗宾逊所言“学习经济学的主要目的是避免被经济学家愚弄。”

一、微观经济学模型(Micro Model)

1 供求模型(D-S Model)

供求模型现在已经家喻户晓了,以至于有人认为经济学就是用供求模型研究经济问题,甚至经济学家保罗·萨缪尔森曾经说过:“你只要教一只鹦鹉,让它学会说供给和需求这两个词,它就能成为一位经济学家。”说明供求模型在经济学中崇高的地位。

现在普遍认为供求模型是著名经济学家阿尔弗雷德·马歇尔为了综合古典经济学的劳动价值论和和边际学派的效用价值论而提出的价值分析框架,也被称之为“马歇尔的十字架”。但实际上据学者考究,最早画出这个十字架的是爱丁堡大学工程学教授Fleeming Jenkin,他于1870年发表论文“On the Graphic Representation of the Laws of Supply and Demand, and their Application to Labour”中提出来的。

供求模型是经济分析的最基本框架(局部均衡分析),背后本质是成本收益分析,是价值分析(参见:在经济学里面,价值是如何决定的?)。这个模型的基本假设是:标准化的产品、完全信息、所有厂商和消费者都是价格接受者、无交易成本。其实这个模型代表的市场就是一个完全竞争市场。

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在经济学里面,供求模型最基本的功能是分析市场运作的逻辑,即价格机制。除此之外关于市场的其他方方面面都可以用此模型来分析,比如政府干预市场的微观经济政策(征税、补贴、价格限制、数量限制等)、市场结构分析、福利分析、国际贸易分析以及外部性分析等。可以说懂了供求模型的分析框架,你就是半个经济学家了。

2 生产可能性边界(PPF)

在经济学中,生产可能性边界(Production Possibility Curve或Production Possibilities Frontier,简称PPC或PPF)是指用来描述在已知条件下,两种产品之间在用尽所有资源、技术的情况下所有的生产组合的可能,在平面图上所形成之轨迹。(更详细的介绍参见:生产可能性边界(PPF))

这个模型的基本假设是:资源是稀缺性的;经济体只能用其所有的生产资源生产两种(两类也可以)产品;经济处于静态,资源总量和生产技术保持不变。

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生产可能性边界表示在资源用尽的时候,两种产品(自行车和电脑)可被生产的最大的不同数量组合。生产组合在边界上的移动也反映了机会成本,因为生产资源是稀缺的,经济体的生产组合不可能在边界的右上方,因此要想多生产电脑,就必须放弃一些数量的自行车,省下资源作电脑的生产。另一方面,边界上的生产组合代表最高效率的生产,没有任何资源闲置。处于边界以内的区域,生产组合可生产,但生产效率较低,因为资源未被用尽。

生产可能性边界包含了基本的经济学概念,比如稀缺、选择、机会成本、效率等。这个模型的拓展可以用来分析李嘉图的国际贸易比较优势理论,也可以用来分析经济增长等。

3 消费者选择模型(Consumer theory)

经济学基本假设是理性经济人,作为消费者其目标是在约束条件下的效用最大化。这个模型的基本假设是消费者偏好的完备性(Completeness)、 传递性(Transitivity) 以及非饱和性(More is better than less) ,此外还有消费者面临的约束条件是其收入水平。如下所示:

MaxU=f(X1,X2,X3,...Xn,)

s.t. ΣPiXi≤Income

消费者选择理论主要研究两个重要的理论:基数效用理论和序数效用理论。其中基数效用理论(cardinal utility theory)一般的采用的是边际效用分析法,序数效用理论(ordinal utility theory)则一般采用的是无差异曲线分析法。但在实际分析过程中,经常是二者的混用,这在逻辑上是存在问题的。这个模型技术性比较强,掌握需要基本的微积分知识。

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如图所示,效用最大化是无差异曲线U2与预算线BA相切的时候,即在E点。这个点表示消费者刚好将自己的收入用完了能买到的最大的商品组合以及带来最大的效用水平。在数学上这个点满足预算线的斜率等于无差异曲线的斜率,通过变换得到消费者效用最大的数学表达式(当然也可用纯数学的拉格朗日乘数法得出同样的结论):

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其经济学含义是:消费者应选择最优的商品组合,使自己花费在各种商品上的最后一元钱所带来的边际效用相等。通过拓展这个模型可以用来研究收入变化或者价格变化后的收入效应、替代效应推导出需求曲线等等。当然也是所谓宏观经济学的微观基础的来源之一。

4 囚徒困境(Prisoner’s Dilemma)

囚徒困境(Prisoner’s Dilemma)是博弈论里面最著名的模型,几乎每一本关于博弈论的书籍都会提到这个模型。一般人可能不了解博弈论,但很有可能听说过囚徒困境。

故事:两个嫌疑人分别被羁押起来,警察确定他们违反了某项法律,但并没有足够的证据在审判中将他们治罪。警察告诉两个囚犯他们每个人都有两个选择:承认犯罪行为或者拒绝承认。如果他们两个人都拒绝认罪,那么警察声明他将以一些较轻的捏造的指控对他们进行立案,比如轻微盗窃或非法持有武器,这样两人都将受到较轻的处罚(各坐牢1年);如果他们都认罪则都会被起诉,但警察将建议法庭从轻处罚(各坐牢5年);如果一个人承认而另一个人拒绝认罪,那么认罪的人由于作为污点证人而受到宽大处理(坐牢0年,无罪释放),另一个人则会受到严厉的处罚(坐牢20年)。(具体的分析请参考:一文读懂“囚徒困境”)

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囚徒困境模型的均衡解是双方都选择承认,非常符合主流经济学个人理性选择最终获得一个均衡解的模式。但是这个均衡解并不是可欲的解,对于两囚犯作为一个整体来说,最好的结果应该是双方都选择拒绝承认,这样双方各坐牢1年,相比其他结果都要好,但是个人理性的选择,导致了集体的非理性结果,这就是困境所在。这个模型也显示了理性经济人与看不见的手带来的乐观和谐之间存在矛盾,引发经济学家们的担忧。不过经济学家认为在无限次数或者未知次数博弈的情况下,人们可能会选择合作。

这个模型应用场景非常的广泛,在政治学、经济学以及生物学等领域都有广泛的应用。常见的应用场景比如军备竞赛、贸易战、广告战、价格战、卡特尔以及公地悲剧等等。

二、宏观经济学模型(Macro Model)

5 循环流量模型(Circular Flow Model)

循环流量模型是宏观经济学最基本的模型。最早来源于1758年法国经济学家魁奈著名的《经济表》,他用图表来说明社会各经济阶级和部门的相互关系,以及在它们之间粮食、资金和商品的流通。魁奈本是路易十五宫廷御医,后来转向经济学研究,他认为经济就像人体的血液循环一般,《经济表》是第一次以图解的形式描绘了经济内部的流通和循环原理,也是第一次出现宏观经济的总体性分析。

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如上图所示,此模型将经济系统简化为两个部门:家庭部门和企业部门,两个市场:产品和服务市场以及生产要素市场。企业在要素市场向家庭支付获得生产要素,然后生产产品在产品和服务市场卖给消费者。在生产要素市场,家庭是供给方,企业是需求方,而在产品和服务市场则相反。这个图的内部是生产要素、产品和服务循环,外部是资金循环。根据任何一项交易,一方的支出是另一方的收入可建立基本的宏观经济等式GDP=C+I=C+S; I=S。经济学就是在这最简单的模型上建立起分析框架的。

在加入政府部门、金融部门以及国外部门后,可以建立起完整的宏观经济分析框架:GDP=C+I+G+X-M=C+S+T; S-I=(G-T)+(X-M)。

6 凯恩斯交叉图(Keynesian Cross)

1936年凯恩斯发表《通论》,标志着经济学家开始以一种不同的视角来看待经济现象。凯恩斯经济学主要用来解释宏观经济的短期波动并通过政府“看得见的手”熨平经济波动。而凯恩斯交叉图则是这一新的分析框架的基础。

该模型的基本假设是:价格水平保持不变;供给无限制;投资、政府支出以及净出口是外生变量。

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通过这个模型基本上可以分析短期的经济波动了。但如何要拓展到更为现实的情况,比如政府支出、投资、净出口不再是外生变量,而价格水平也可以变化,那需要在这个模型的基础上结合其他模型比如流动性偏好模型、生产函数模型、劳动力市场模型以及可贷资金市场模型等推导出IS-LM模型和AD-AS模型。

7 菲利普斯曲线(The Phillips Curve)

菲利普斯曲线最初的版本是由新西兰统计学家威廉·菲利普斯提出来的,他于1958年根据英国近百年(1861-1957)的总体经济数据,画出了一条表现工资增长率与失业率关系的曲线:名义工资率的变化率与失业率呈负相关关系。

1960年代,美国经济学家萨缪尔森和索洛根据美国宏观经济数据证实了菲利普斯曲线所表示的交替关系在美国同样存在,并指出,可以根据菲利普斯曲线所揭示的这种关系来指导宏观经济政策,通过紧缩或扩张的财政政策与货币政策,将通货膨胀和失业控制在社会可接受的水平。

但60年代末米尔顿·弗里德曼和埃德蒙·费尔普斯等人发表文章批评菲利普斯曲线,否定通货膨胀率与失业率在长期经济中存在相关性,并认为,政府利用菲利普斯曲线在通货膨胀和失业率之间进行权衡是危险的。因而得到如今的菲利普斯曲线。

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菲利普斯曲线虽然来源于经验研究,但也可以通过AD-AS模型推导出来。短期的权衡取舍成为60年代宏观经济政策的操作工具,政府通过政策改变和通胀预期管理来完成宏观经济目标。长期不存在这样的取舍关系原因在于长期回到古典经济学的世界,价格只影响名义变量而不影响实际变量。

8 货币数量论(Quantity Theory of Money)

货币数量论最先是由苏格兰哲学家大卫·休谟完整阐述的(其实在休谟之前已经有类似的思想了(哥白尼、洛克等)),后由经济学家欧文·费雪继承,而米尔顿·弗里德曼将其发扬光大。

可用一个简单的方程来表示:

MV=PY

其中M是货币总量,可用狭义货币M1表示;V是货币流通速度,可用货币在一定时间比如一年的转手此次表示;P代表一般物价水平;而Y代表实际产出水平。通过简单的全微分变换就可以得到下面的式子。

△M%+△V% ≈ △P%+△Y%

其中△M% 代表货币增长率,△V% 代表货币流通速度增长率,△P% 代表一般物价水平增长率即通货膨胀率,△Y% 代表实际产出增长率即经济增长率。一般可假设货币流通速度增长率与经济增长率大致是同步变化的,就可以得到如下式子。

△M% ≈ △P%

此式可理解为通货膨胀来源于货币的增长,即央行超发货币带来通货膨胀,这对于人们理解通货膨胀很有帮助。人类历史上的通货膨胀大多是由于政府超发货币引起的,所以米尔顿·弗里德曼认为:“通货膨胀无论何时何地都是一种货币现象 ”。(具体证据参考:什么是通货膨胀?一文讲清楚)

9 费雪方程(Fisher equation)

费雪方程是数理经济学和金融数学的费雪效应理论,它概括了通货膨胀情况下,名义利率和真实利率的关系。这条方程式以美国经济学家欧文·费雪命名,因为后者在其著作《利息理论》中阐述了这个方程式及内在机理。具体表达式如下:

i≈r+π

其中i是名义利率,r是实际利率,π为通货膨胀率。不过一般直接写成:

i=r+π(名义利率=实际利率+通货膨胀率)

费雪方程可以从事前与事后两种角度来理解。事后实际利率 = 名义利率 - 实际通货膨胀率 ,这是站在现在往历史看,当初约定好了名义利率,经过了一期之后实际发生了通货膨胀,将名义利率扣除实际发生的通货膨胀率,就是消费者真实得到的报酬,称为事后实际利率。事前实际利率 + 预期通货膨胀率 = 名义利率, 这是站在现在往未来看,心中期望未来可以得到一定程度的实质报酬,考虑了未来可能发生的通货膨胀率,因此将心中要求的事前实际利率加上预期通货膨胀率,成为现在借贷时要求的名义利率。费雪方程在经济学、金融学领域应用非常广泛。

10 索洛增长模型(Solow growth model)

索洛增长模型(Solow growth model)、又称新古典经济增长模型或外生经济增长模型(exogenous growth model),是经济学家罗伯特·索洛于1957年在新古典经济学框架内提出的著名经济增长模型。

该模型的基本假设是:假定经济由一个部门组成,该部门生产一种类型的既可以用于投资也可以用于消费的商品;国际部门和政府部门被忽略;储蓄等于投资;价格完全弹性且货币中性(长期);修正了哈罗德-多马模型的生产技术假设,采用了资本和劳动可替代的新古典柯布-道格拉斯生产函数;技术进步、人口增长以及资本存量折旧速度都由外生因素决定。

基本的增长模型如下:

Y=AF(K,L)

其中Y是实际产出,A是技术水平的一种度量,一般称之为全要素生产率,K是资本,L是劳动力。通过简单的微积分变换可以得到经济增长的核算方程:

△Y/Y=△A/A+a△K/K+(1-a)△L/L

该方程式表明经济增长的动力来源于资本存量的变化、劳动量的变化以及全要素生产率的变化。而通过更为详细的分析(参考曼昆的中级宏观经济学)可知经济增长的路径是稳定的,在长期,只有技术进步才是经济增长的源泉。当然除了这些条件之外最基本的比如法治基础设施保障是前提条件。索洛增长模型是研究现代经济增长的起点,深刻地揭示了人类经济增长的秘密。

三、简单的总结

上述讨论的模型是《经济学原理》课程最基本也是最重要的模型。有了这些模型作为基础,我们才能进一步深入学习其他更加复杂的模型。但是对于初学者,这10个经济学模型已经足够让你形成一种经济学的思维框架了。如何通过学习这些基本模型将这门课程的其他模型链接起来是值得思考的一个问题。

当然值得强调的是,这些模型仅仅给我们提供一种思考问题的方法,并不会直接告诉我们问题的答案。不过这对于这门学科而言已经是很成功了。

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